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  • 郑糖减仓幼跌 望涨远大下跌

    日期:2019-07-31/ 分类:联系我们

    白糖期权主力相符约概览和分析

    白糖期货SR905市场概览

    昨结算

    最新价

    涨跌

    涨跌幅

    成交量

    持仓量

    日添仓

    5,006

    4,979

    -27

    -0.54

    401,626

    424,138

    -17,270

    摇曳率概览

    相符约

    IV

    转折

    HV30

    转折

    百分位

    到期盈余时间

    SR905

    14.04%

    -0.16%

    9.77%

    0.02%

    28.79%

    148

    SR909

    13.37%

    0.07%

    8.74%

    0.07%

    16.64%

    272

    注:IV为平值望涨和望跌的隐含摇曳率均值;HV30为期货30日历史摇曳率;到期盈余时间为自然日。

    白糖期权SR905市场概览

    望涨期权C

    望跌期权P

    日添仓

    涨跌幅

    最新价

    走权价

    最新价

    涨跌幅

    日添仓

    8

    -10.51%

    183.0

    4900

    104.5

    5.56%

    8

    -356

    -10.67%

    134.0

    5000

    156.5

    8.68%

    64

    -298

    -14.29%

    93.0

    5100

    216.5

    7.44%

    18

    白糖期权SR905机构持仓概览

    日期

    望涨期权前20名众头持仓

    望涨期权前20名空头持仓

    望跌期权前20名众头持仓

    望跌期权前20名空头持仓

    望涨期权净众持仓

    望跌期权净众持仓

    12月18日

    25590

    36472

    21571

    21509

    -10882

    62

    12月19日

    25520

    36698

    22062

    21816

    -11178

    246

    涨跌

    -70

    226

    491

    307

    -296

    184

    幼结

    现在隐含摇曳率在70分位附近,略有降落,位于HV30上方运走,后期有回归需要,但在新榨季新糖供答清明之前,短期隐含摇曳率料维持中高位附近运走;机构持仓方面,望涨期权净众持仓缩短,望跌期权净众持仓增补,其中望涨期权空头众于其它头寸。

    标的期货不悦目点

    截至18日,云南开榨糖厂9家,同。比往年增补1家,开榨糖厂设计产能相符计为3.14万吨/吨,占总产能的19.70%,本月展望还将有10家糖厂开榨。近期广西、云南地区展现了不息降雨,片面糖厂展现断槽和迟误开榨表象。近期天气状况利众郑糖,但新榨季供答压力的预期下,短期料区间震动,SR905相符约震动幼涨,关注撑持位4900元/吨,压力位5050元/吨。

    期权策略提出

    倾向性策略:可正当做空,在标的期货4980元/吨附近,买入SR905-P-4700,参考现在的位4950元/吨,止损位4995元/吨。

    摇曳率策略:可选择做空摇曳率,构建宽跨式盘整策略,即卖出SR905-C-5100,同。时再卖出SR905-P-4900,以突破5200元/吨和4800元/吨为离场标志。

    上一篇:郑州商品营业所12月21日白糖仓单日报。外    下一篇:没有了